MATRICES DE DECISION

- Criterio optimista: Se denomina también maxi-max, es el que elegiría una persona que
pensase que fuese cual fuese la estrategia que eligiera, siempre se le presentaría el
estado de la naturaleza más favorable, por ello elegiría la estrategia que presentase el
mejor resultado.
- Criterio pesimista o de Wald: Este criterio lo elegiría una persona que creyera que una
vez elegida una estrategia, se le presentaría el estado de la naturaleza más
desfavorable. En este caso se podría escoger el valor máximo entre los mínimos
(criterio maxi-max), es decir, elegiría la estrategia que proporcionara el valor máximo
entre los mínimos existentes de todas las opciones; o el valor mínimo entre los
máximos (criterio mini-max).
- Criterio de Laplace: En este caso al no conocerse las probabilidades de cada uno de
los estados de la naturaleza, se asigna a cada uno la misma probabilidad. A
continuación se calcula el valor monetario esperado de cada estrategia, y se elige la
que ofrezca un valor más alto.
- Criterio de Hurwicz: Al utilizar este criterio se consideran sólo los valores máximos y
mínimos de cada estrategia, ya que se suma el mejor resultado de cada estrategia
ponderado con el coeficiente de optimismo (a), con el peor resultado de cada
estrategia ponderado con el coeficiente de pesimismo (1 -a). El coeficiente de
optimismo es subjetivo en la medida en que lo decide la persona que toma las
decisiones.
- Criterio de Savage: Lo utilizarían las personas que tienen miedo a equivocarse, por
ello se crea una nueva matriz de desenlaces en términos de coste de oportunidad,.
Sustituyendo los valores anteriores o resultados por los perjuicios resultantes de no
haber elegido la mejor estrategia, es decir, el coste de oportunidad. De este modo este
criterio muestra lo que se deja de ganar por escoger una estrategia equivocada.